?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過(guò)去值的相關(guān)關(guān)系。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括（）。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過(guò)自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）。