單項(xiàng)選擇題魯本斯坦（Rubenstein）（1994年）觀察到布萊克-舒爾斯模型近幾年干擾頻頻，他歸因于（）。

A.投資者害怕發(fā)生另一次市場(chǎng)崩盤(pán)
B.高于正常的股息支付
C.過(guò)早實(shí)現(xiàn)美式看漲期權(quán)
D.交易成本的減少
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題既然德?tīng)査S股價(jià)變化而變化，資產(chǎn)組合的套期保值率也必須經(jīng)常更新，這一過(guò)程稱為（）。

A.資產(chǎn)組合保險(xiǎn)
B.重新平衡
C.期權(quán)彈性
D.伽馬套期保值
E.動(dòng)態(tài)套期保值

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為35美元?，F(xiàn)在的股價(jià)為43美元，期權(quán)溢價(jià)為12美元。如果公司突然宣布，從今日起三個(gè)月后首次付息，你可預(yù)料（）。

A.看漲期權(quán)價(jià)格上升
B.看漲期權(quán)價(jià)格下降
C.看漲期權(quán)價(jià)格不變
D.看跌期權(quán)價(jià)格下降
E.看跌期權(quán)價(jià)格不變