A.亞式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.范圍期權(quán)
D.叫喊期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提供與操作風(fēng)險部門的主要溝通
B.協(xié)調(diào)收集部門內(nèi)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.協(xié)調(diào)部門培訓(xùn)和意識培養(yǎng)
D.提供與審計部門的主要聯(lián)系
A.意外損失
B.信用風(fēng)險價值
C.因子的敏感性
D.預(yù)期損失
A.道德風(fēng)險
B.投機(jī)
C.空頭策略
D.逆向選擇
A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露
B.簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風(fēng)險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預(yù)測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風(fēng)險的映射
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）