A.現(xiàn)金比例
B.資產(chǎn)比率
C.債券比例
D.股票比例
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A.風(fēng)格差異
B.組合差異
C.類型差異
D.資產(chǎn)差異
A.全部風(fēng)險
B.不可控制風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.股票市場風(fēng)險
A.F.M.Reddington于1952年最早提出免疫策略
B.免疫策略可以消除任何債券風(fēng)險
C.免疫策略找用來消除利率變動的風(fēng)險
D.免疫策略假定市場價格是公平的均衡交易價格
A.1
B.2
C.0.15
D.1.1
A.由于存在凸性,債券價格隨著利率變化而變化的關(guān)系舊接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)
B.凸性的作用在于可以彌補債券價格計算誤差,更準(zhǔn)確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度
C.凸性對于投資者是有利的,在其他情況相同時,投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資
D.凸性對于投資者是不利的,在其他情況相同時,投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性較小的債券進(jìn)憲投資
A.購買債券時面臨的價格高低
B.購買力風(fēng)險與利率負(fù)相關(guān)
C.債券和其他固定收益證券,優(yōu)先股,不受購買力風(fēng)險的影響
D.購買力風(fēng)險即通貨膨脹的風(fēng)險
A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
C.流動溢價的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場不是分割的,投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進(jìn)行投資
A.現(xiàn)實收益率來源于投資者自己對未來市場收益率的預(yù)期和再投資的計劃,可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實復(fù)利收益率的計算中,每位投資者對未來利率的預(yù)測與投資計劃等各不相同,所以很難得出市場普遍認(rèn)可的結(jié)論
C.到期收益率計算簡便,易于進(jìn)行比較,在交易與報價中可操作性較強
D.市場收益率曲線波動平緩且票息較低時,到期收益率潛在的誤差較大
A.9%
B.1.5%
C.6%
D.3%
A.市場是強有效的
B.市場是次強有效的
C.市場未達(dá)到弱有效程度
D.市場未達(dá)到次強有效程度
最新試題
股份有限公司的設(shè)立程序為:()。
股息的具體形式有()。
影響認(rèn)股權(quán)證價值的因素主要有()。
中央登記結(jié)算公司的職能為()。
按投資主體不同,我國現(xiàn)行的股票的類型為()。
以下哪一項不是公司資本公積金的來源()
債券票面的基本要素有()。
客戶的交易結(jié)算資金必須全額存入指定的(),單獨立戶管理。
期限相同的政府債券利率比企業(yè)債券的利率低,這是對哪種風(fēng)險的補償()
在我國《基金辦法》中,()是作為基金托管人所需具備的條件予以規(guī)定的。