判斷題對于投資者而言，所謂風(fēng)險既包括不確定性，又包括損失的危險性。

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1.多項選擇題投資組合績效由以下因素共同決定（）。

A.資產(chǎn)混合管理
B.資產(chǎn)類別收益
C.資產(chǎn)風(fēng)險管理
D.資產(chǎn)配置

2.多項選擇題回歸分析方法包括（）。

A.直接觀測
B.二次回歸分析
C.虛擬變量回歸
D.散點圖

3.多項選擇題評估資產(chǎn)管理人的市場時機選擇能力的方法包括（）。

A.回歸分析
B.現(xiàn)金管理分析
C.績效評估
D.績效衡量

4.多項選擇題業(yè)績基準(zhǔn)包括（）。

A.可投資性
B.投置上具有客觀性
C.可事先闡明
D.具有明確的構(gòu)成
E.業(yè)績易于觀測

5.多項選擇題業(yè)績基準(zhǔn)分析中存在的問題有（）。

A.指數(shù)的調(diào)整
B.博弈基準(zhǔn)
C.現(xiàn)金的影響
D.交易成本

6.多項選擇題常見的評價基準(zhǔn)主要包括（）。

A.市場指數(shù)
B.普通投資風(fēng)格指數(shù)
C.夏普基準(zhǔn)
D.標(biāo)準(zhǔn)化投資組合

7.多項選擇題資產(chǎn)管理人的績效比較可以通過（）的方法進(jìn)行，從而判斷該績效的質(zhì)量和相對表現(xiàn)。

A.業(yè)績?nèi)?br /> B.業(yè)績基準(zhǔn)
C.單位風(fēng)險回報率
D.差異回報率

8.多項選擇題按照對風(fēng)險的定義及所使用的指標(biāo)不同，單位風(fēng)險回報率計算方法有（）。

A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾比率
D.差異回報率

9.多項選擇題風(fēng)險衡量的指標(biāo)主要包括（）。

A.夏普指數(shù)
B.總風(fēng)險（即標(biāo)準(zhǔn)差）
C.系統(tǒng)風(fēng)險（β值）
D.決定系數(shù)（R2）

10.多項選擇題收益率的理論計算公式需要滿足以下假定（）。

A.評估期內(nèi)投資組合的所有未分配收入都被用于再投資，從而能夠在期末資產(chǎn)價值中得到反映
B.如果投資組合向投資者分配，則假定該分配在評估期結(jié)束時發(fā)生，或者它們以現(xiàn)金的方式持有直到評估期結(jié)束
C.投資沒有向投資組合追加投入新的資金
D.在計算收益時應(yīng)扣除所有交易成本