一级特黄牲大片免费视频,亚洲美女又黄又爽在线观看,无尺码精品产品日韩

單項選擇題當兩個資產(chǎn)組合組成的資產(chǎn)組合其軌跡是一根過縱軸的折線時，意味著他們的相關系數(shù)是（）

A.0
B.1
C.-1
D.0~1

1.判斷題實際投資中，我們經(jīng)常使用VaR作為風險的度量指標。

2.判斷題資產(chǎn)收益率通常是一種期望收益率。

3.單項選擇題以下理論中，闡述如何進行風險資產(chǎn)配置的理論是（）

A.資產(chǎn)組合理論
B.CAPM模型
C.股利折現(xiàn)模型
D.久期理論

4.判斷題股票的beta系數(shù)不會因為模型中因子的個數(shù)的變動而發(fā)生變動。

5.判斷題SML線的獲取邏輯是最大化夏普比例。

6.多項選擇題Fama-French三因子中的三因子包括（）

A.Rm-Rf
B.SMB
C.HML
D.MOM

7.單項選擇題多因子模型的理論基礎來源于（）

A.資產(chǎn)組合理論
B.CAPM
C.APT
D.Fama-French三因子

8.判斷題資產(chǎn)收益率方面存在的金融異象是對CAPM的否定。

9.判斷題羅爾的批判意味著我們無法對CAPM進行檢驗。

10.判斷題檢驗CAPM模型我們無法真的使用期望收益率。