認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。