單項(xiàng)選擇題采用清算現(xiàn)金流法計(jì)算LGD時(shí)，若回收金額為1.15億元，回收成本為0.95億元，EAD為1.2億元，則LGD為（）。

A.13.33%
B.16.67%
C.33.33%
D.83.33%


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3.單項(xiàng)選擇題返回檢驗(yàn)的主要用于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型的準(zhǔn)確性及提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)返回檢驗(yàn)結(jié)果及突破原因，確定資本計(jì)量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計(jì)算理論損益返回檢驗(yàn)的方法（）。

A.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和前一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt-1）進(jìn)行比較
B.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和當(dāng)日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較
C.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和后一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt+1）進(jìn)行比較
D.在時(shí)間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt-1）和每日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較

4.單項(xiàng)選擇題下列哪種方法不能計(jì)算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）
D.以上都不能

5.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)選項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型運(yùn)用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可用于計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本
B.可用于計(jì)量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.可用于計(jì)量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評(píng)估
D.可用于計(jì)算違約概率（PD）

6.單項(xiàng)選擇題以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸（）。

A.自營頭寸
B.代客買賣的頭寸
C.做市活動(dòng)獲得的頭寸
D.以上皆是

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)于以下參數(shù)中，絕對(duì)值最小的是（）。

A.LGD
B.長期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD

8.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是（）。

A.GDP
B.HPI
C.CPI
D.Interest rate

9.單項(xiàng)選擇題以下不是邏輯回歸中檢驗(yàn)回歸模型有效性的指標(biāo)有（）。

A.IV值
B.concordance
C.ranking order
D.Gini

10.單項(xiàng)選擇題以下哪些監(jiān)管指引屬于新資本協(xié)議實(shí)施類監(jiān)管指引（）。

A.《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》
B.《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》
C.《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》
D.以上皆是