單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代


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1.單項選擇題對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法

2.單項選擇題關于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（）。

A.信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失

3.單項選擇題下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。

A.主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級在A-級及以上的法人
C.內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織
D.雖然沒有相應的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人

4.單項選擇題在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。

A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.違約風險暴露

5.單項選擇題內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。

A.金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
B.應收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質(zhì)押品
D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款