單項選擇題下列關于Credit Risk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析


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3.單項選擇題下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

4.單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

5.單項選擇題對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法