A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望
B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失
C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積
D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失
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A.70％
B.50％
C.100％
D.0
A.預(yù)期違約的借款人不一定同時違約
B.非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約
C.非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約
D.預(yù)期違約的借款人一定會同時違約
A.50
B.100
C.150
D.200
A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
最新試題
商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性包括（）。
企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（）。
商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。
以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量？（）
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括（）。
對于中長期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（）。
KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量包括（）。
對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。