單項選擇題在各大基金評級機構(gòu)上都能看到夏普比率的相關(guān)資料,如果A基金的夏普比率為0.5,而B基金的夏普比率為0.7,則下列判斷正確的是()

A.說明A基金的風(fēng)險比B基金的風(fēng)險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.作為理性的投資者,單從夏普比率來看,我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題假設(shè)X、Y兩個資產(chǎn)組合有相同的平均收益率和相同的收益率標(biāo)準(zhǔn)差,如果資產(chǎn)組合X的β系數(shù)比資產(chǎn)組合Y高,那么根據(jù)夏普比率,下列說法正確的是()

A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較

4.單項選擇題與市場組合相比,夏普比率高表明()

A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差

5.單項選擇題在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()

A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率

最新試題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

題型:單項選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

題型:單項選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()

題型:單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項選擇題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:單項選擇題

下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()

題型:單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項選擇題