A.馬科維茨提出了確定最佳資產組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
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你可能感興趣的試題
A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產配置的方案中
C.資產配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段，而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風險
B.信用風險
C.通貨膨脹風險
D.匯率風險
E.流動性風險
A.經營風險
B.市場風險
C.信用風險
D.偶然事件風險
E.財務風險
最新試題
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經濟正處于衰退時期，理財師計劃調整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
關于資本資產定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。