A.124
B.175.35
C.117.25
D.185.25
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A.4.25%
B.5.36%
C.6.26%
D.7.42%
A.926.40
B.927.90
C.935.37
D.968.52
A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對(duì)協(xié)方差矩陣加以簡(jiǎn)化估計(jì)的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.威廉·夏普提出了套利定價(jià)理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開(kāi)端
A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險(xiǎn)降為零
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
最新試題
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
使投資者最滿意的證券組合是()
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場(chǎng)組合M。
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤(pán)平均收益率為12%,同期國(guó)庫(kù)券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()