單項選擇題投資者投資的資產(chǎn)品種很多,既買基金又買股票、國債,此時就應(yīng)使用經(jīng)過市場風險系數(shù)調(diào)整的超額收益,對應(yīng)的是()指標,該指標越大,表明組合資產(chǎn)的實際業(yè)績越()

A.夏普;差
B.特雷諾;差
C.夏普;好
D.特雷諾;好


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1.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況,也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0.5,B基金的詹森指數(shù)為0.8,C基金的詹森指數(shù)為-0.5,以下判斷正確的是()

A.B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關(guān)關(guān)系

4.單項選擇題某零息債券到期期限5年,相對于普通5年期附息債券,其利率風險()

A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足,無法確定

最新試題

某投資者正在考察一只股票,并了解到當前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

題型:單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。

題型:單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。

題型:單項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

題型:單項選擇題

某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標準差為20%,無風險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項選擇題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()

題型:單項選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期,理財師計劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()

題型:單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項選擇題

債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

題型:單項選擇題