單項選擇題APT理論的創(chuàng)始人是（）
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
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1.單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型得出的理論收益之間的差異。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
2.單項選擇題詹森指數(shù)大于0，表明基金的業(yè)績表現(xiàn)（）市場基準組合。
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
3.單項選擇題詹森指數(shù)反映了基金的選股能力，它通過比較考察期基金收益率與由（）得出的預期收益率之差來評價基金。
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
4.單項選擇題如果夏普比率大于0，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率（）無風險利率。
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
5.單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經(jīng)典風險調(diào)整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
最新試題
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
題型：單項選擇題
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
題型：單項選擇題
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
題型：單項選擇題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
題型：單項選擇題
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
題型：單項選擇題