單項(xiàng)選擇題如果將β為0.75的股票增加到市場(chǎng)組合中,那么市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)()

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無(wú)任何變化
D.可能上升也可能下降


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2.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線描述的是()

A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場(chǎng)組合收益的關(guān)系
D.由市場(chǎng)組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于債券到期收益率公式的說(shuō)明,不正確的是()

A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值(平價(jià))的時(shí)候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(折價(jià))的時(shí)候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率

最新試題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō),最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說(shuō)法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題