單項選擇題已知無風險資產(chǎn)的收益率為6%,市場組合的預期收益率為12%,股票A的β值為0.5,股票B的β值為2,則股票A和股票B的風險報酬分別為()

A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%


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2.單項選擇題根據(jù)CAPM模型,下列說法錯誤的是()

A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時,阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低,單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時,所有證券都在證券市場線上

4.單項選擇題如果風險的市值保持不變,則無風險利率的下降會()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉

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當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。

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