A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好
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A.甲項(xiàng)目?jī)?yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目?jī)?yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個(gè)項(xiàng)目并無優(yōu)劣之分，因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小，所以取得高報(bào)酬率的概率更大，應(yīng)選擇甲項(xiàng)目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險(xiǎn)水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險(xiǎn)——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點(diǎn)
A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）