單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評(píng)價(jià)預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系


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1.單項(xiàng)選擇題反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()

A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價(jià)方程

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的

3.單項(xiàng)選擇題使投資者最滿意的證券組合是()

A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

5.單項(xiàng)選擇題若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)

最新試題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

題型:單項(xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()

題型:單項(xiàng)選擇題

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題型:單項(xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題