在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。