單項(xiàng)選擇題組合由兩個(gè)信貸資產(chǎn)組成,風(fēng)險(xiǎn)暴露都是1000萬(wàn)美元,違約概率分別為20%和10%,預(yù)期損失分別為100萬(wàn)和50萬(wàn),則整個(gè)組合的預(yù)期損失為多少?()

A.150萬(wàn)
B.小于150萬(wàn)
C.大于150萬(wàn)
D.無(wú)法確定


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1.單項(xiàng)選擇題債務(wù)人同時(shí)違約可能來(lái)自于以下哪個(gè)選購(gòu)?()

A.債務(wù)人處于不同地區(qū)不同行業(yè)
B.債務(wù)人具有相同的風(fēng)險(xiǎn)因素
C.抵押資產(chǎn)集中在商業(yè)物業(yè)
D.擔(dān)保人集中在少數(shù)幾家集團(tuán)企業(yè)

3.單項(xiàng)選擇題下面哪種模型屬于全球模型()。

A.源于摩根大通的信用矩陣
B.源于穆迪服務(wù)KMV模型的組合經(jīng)理模型
C.Kamakura風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
D.源于麥肯錫的信用組合視角

5.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)屬于穆迪公司的信用評(píng)級(jí)?()

A.BB1
B.C1
C.BBB+
D.Aa2