A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對(duì)沖其投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場(chǎng)價(jià)格的任何變化通常會(huì)造成投資組合的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易
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A.15%
B.25%
C.45%
D.65%
A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運(yùn)輸成本，在英國(guó)北海布倫特原油對(duì)英國(guó)買家和阿拉伯輕質(zhì)原油在新加坡的買家比價(jià)值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風(fēng)險(xiǎn)
B.日歷價(jià)差代表一個(gè)特殊的情況下的基差風(fēng)險(xiǎn)，其發(fā)生在商品期貨價(jià)格的相對(duì)價(jià)格不一致
C.在大多數(shù)的商品中，最長(zhǎng)期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠(yuǎn)期合約的波動(dòng)最小的
D.一些商品可以是逆價(jià)差，且具有很強(qiáng)的季節(jié)性元素
A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)增加
C.銀行間貸款和美國(guó)國(guó)債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國(guó)國(guó)債的信用風(fēng)險(xiǎn)的增加
一家銀行擁有的債券投資組合的組成如下所示。該產(chǎn)品組合包括一個(gè)固定利率和兩個(gè)浮動(dòng)利率債券。固定利率債券每半年支付利息。浮動(dòng)利率債券同樣每半年支付利息。什么是組合最接近的修正久期？（）
債券：3年期浮動(dòng)利率債券，20萬(wàn)美元；5年期浮動(dòng)利率債券，10萬(wàn)美元；10年期5％固定利率債券，30萬(wàn)美元
A.1年
B.3年
C.5年
D.7年
A.最初名義金額的貨幣兌換
B.在每個(gè)付款日期交換的名義金額
C.定期交換支付給不同貨幣的利息
D.最后一個(gè)付款日需要對(duì)貨幣名義金額的互換
最新試題
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。