單項選擇題某銀行目前持有的債券組合久期為5，面值為10億，市場價值為11億，為了完全對沖該組合的利率風(fēng)險，該銀行應(yīng)該選擇下面哪個具體方式？（）

A.以固定利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動利率支付方進入名義金額為11億的利率互換


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3.單項選擇題長期資本管理公司由于采用了滾動對沖策略，導(dǎo)致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對于滾動對沖，下面哪項描述是正確的？（）

A.滾動對沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險而引起了資金斷裂
B.滾動對沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險而引起了資金斷裂
C.滾動對沖產(chǎn)生了較高的對家風(fēng)險而引起了資金斷裂
D.滾動對沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險而引資了資金斷裂

7.單項選擇題某銀行持有一項期權(quán)頭寸來對沖風(fēng)險。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機會按照對應(yīng)的資產(chǎn)的市場價格來改變行權(quán)價，則下面描述中正確的是哪項？（）

A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險
C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場操縱風(fēng)險
D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對家信用風(fēng)險

9.單項選擇題一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應(yīng)包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險事件實現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風(fēng)險導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風(fēng)險事件

10.單項選擇題以下四個陳述中的哪一個描述了風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）的區(qū)別與控制評估和風(fēng)險控制評估的特征？（）

A.RCSA是由第三方，包括審計、合規(guī)或“薩班斯-奧克斯利法案”的團隊
B.RCSA按設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)測試控制的有效性并發(fā)布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主觀性
D.RCSA除了控制評估外還包括風(fēng)險評估