A.匯率期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.一攬子期權(quán)
D.回望期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國債
D.利率上下限
A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險對沖
A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.冪期權(quán)
D.二元期權(quán)
A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價
A.價外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣空期權(quán)
最新試題
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。