單項(xiàng)選擇題假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬，資產(chǎn)2的VaR為200萬，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項(xiàng)？（）

A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0


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1.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險，下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險的產(chǎn)生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

2.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價格波動，該機(jī)構(gòu)最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進(jìn)行對沖？（）

A.天然氣的遠(yuǎn)期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權(quán)
C.石油的價格期權(quán)
D.天然氣的亞式期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題下面哪個選項(xiàng)與股票的Beta系數(shù)最沒有關(guān)系？（）

A.市場流動性
B.市場股權(quán)風(fēng)險溢價
C.總體資產(chǎn)的波動
D.總體的保證金需求

4.單項(xiàng)選擇題某銀行持有的股權(quán)產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會表現(xiàn)出如下什么偏差？（）

A.大型公司價格變動產(chǎn)生影響更大
B.高價格公司變動產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒有偏差

5.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品通常被認(rèn)為有著最高的模型風(fēng)險？（）

A.匯率期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.一攬子期權(quán)
D.回望期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題從風(fēng)險模型角度來看，下面哪項(xiàng)資產(chǎn)的模型風(fēng)險可能是最高的？（）

A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國債
D.利率上下限

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期對沖，下面哪項(xiàng)不正確？（）

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險對沖

8.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）

A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.冪期權(quán)
D.二元期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易，且在場外柜臺市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進(jìn)行定價，銀行通常會選擇下面哪個選項(xiàng)？（）

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價

10.單項(xiàng)選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）

A.價外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣空期權(quán)