單項選擇題某個銀行在交易賬戶中與對家進行針對某上市公司股票三個月期權的交易，目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權。比較用Delta和Delta-Gamma法來計量VaR，下面描述哪項正確？（）

A.Delta法計算的VaR更大
B.Delta-Gamma法計算的VaR更大
C.兩者計算結果相同


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3.單項選擇題某個銀行目前正在按照內(nèi)部評級法的高級法對銀行賬戶資產(chǎn)進行信用風險的資本計量和管理。目前該銀行有一個客戶風險暴露金額為85萬歐元。則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議得規(guī)定，和該客戶類似企業(yè)作為一個組合，該銀行需要（）。

A.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
B.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率、違約損失率和違約風險暴露
C.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
D.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率和違約風險暴露

8.單項選擇題在進行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產(chǎn)生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

9.單項選擇題某機構日常經(jīng)營中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價格波動，該機構最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進行對沖？（）

A.天然氣的遠期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權
C.石油的價格期權
D.天然氣的亞式期權

10.單項選擇題下面哪個選項與股票的Beta系數(shù)最沒有關系？（）

A.市場流動性
B.市場股權風險溢價
C.總體資產(chǎn)的波動
D.總體的保證金需求