A.VaR法
B.蒙特卡洛模擬法
C.Copula函數(shù)法
D.線形回歸法

A.流動(dòng)性越高的債券，越容易為資金借出方接受，越容易達(dá)成回購(gòu)協(xié)議
B.回購(gòu)是獲得流動(dòng)性有效手段，金融機(jī)構(gòu)可以一直通過回購(gòu)獲得穩(wěn)定的流動(dòng)性支持
C.回購(gòu)中用于抵押的債券信用等級(jí)上升時(shí)，對(duì)資金拆出方不利
D.當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好運(yùn)營(yíng)時(shí)，回購(gòu)利率會(huì)上升

A.從收益率曲線來看，一般來說期限越長(zhǎng)收益率越高，因此銀行的資產(chǎn)就應(yīng)該盡量多配置長(zhǎng)期資產(chǎn)以獲得更高收益
B.銀行應(yīng)該選擇更多零售產(chǎn)品來控制風(fēng)險(xiǎn)，這樣更容易對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行管理
C.固定利率和浮動(dòng)利率的產(chǎn)品，由于固定利率鎖定了利率，收益成本都能夠確定，因此銀行資產(chǎn)負(fù)債管理就應(yīng)該優(yōu)選固定利率產(chǎn)品
D.資產(chǎn)負(fù)債管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過程，因此在分析發(fā)放貸款的增量時(shí)，還需要考慮貸款到期的減量；存款亦然

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

A.稅息前利潤(rùn)/利息開支
B.稅息折舊攤銷前利潤(rùn)/債務(wù)
C.債務(wù)/稅息前利潤(rùn)
D.資本性支出/折舊

A.直接向首席財(cái)務(wù)官匯報(bào)
B.直接向首席運(yùn)營(yíng)官匯報(bào)
C.直接向首席審計(jì)官匯報(bào)
D.直接向首席法務(wù)官匯報(bào)

A.集中資源分配在優(yōu)勢(shì)企業(yè)
B.資產(chǎn)的分散，集中度風(fēng)險(xiǎn)下降
C.整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)
D.通過組合管理提升整個(gè)組合加權(quán)平均回報(bào)水平

A.表內(nèi)凈扣措施
B.證券化和抵押品
C.增加資產(chǎn)的外生流動(dòng)性
D.現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理

A.空頭看跌期權(quán)
B.多頭看跌期權(quán)
C.空頭看漲期權(quán)
D.多頭看漲期權(quán)

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.零相關(guān)