單項(xiàng)選擇題銀行的盯市過程通常每隔多少時間進(jìn)行？（）

A.1小時
B.1天
C.1周
D.1旬


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1.單項(xiàng)選擇題下面哪些頭寸應(yīng)該被記錄在銀行賬戶中？（）

A.銀行和另一家銀行進(jìn)行的利率交換
B.銀行的私人銀行業(yè)務(wù)中與客戶交易的利率交換
C.銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率交換
D.銀行和保險公司建立的利率互換

2.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于進(jìn)行壓力測試所采用的方法（）

A．情景分析
B．場景再現(xiàn)
C．歷史模擬
D．KPMG風(fēng)險中性定價

3.單項(xiàng)選擇題持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。

A.過去一天有1%的投資損失小于1000萬
B.將來1天有99%的概率最小損失為1000萬
C.將來1天有1%的概率最大損失為1000萬
D.將來1天有99%的概率最大損失為1000萬

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于對風(fēng)險價值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯誤的？（）

A.銀行可以將多種風(fēng)險整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險程度
D.銀行可以將市場風(fēng)險資金分配到交易領(lǐng)域中

5.單項(xiàng)選擇題一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是（）。

A.1%
B.兩個標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%