單項選擇題由于大多數(shù)天然氣消費者不具有存儲它的能力，他們與天然氣供應商簽訂合同，以每天一個特定數(shù)目的MMBT來接收天然氣。為了防止價格上漲，更關注一整個月平均價格的天然氣消費者將使用下列哪項合約來對沖？（）

A.美式期權
B.亞式期權
C.復合期權
D.靈活數(shù)量期權


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題除了商品的特定風險，以下哪一個是商品衍生產(chǎn)品的主要風險？（）

A.基差
B.多元化經(jīng)營
C.Gamma
D.久期

2.單項選擇題以下四個行權特征類別中哪一個是交易所交易的股權期權所采用的？（）

A.亞式期權行權特征
B.美式期權行權特征
C.歐式期權行權特征
D.吶喊期權行權特征

3.單項選擇題當黃金金條的成本是每條1100美元時，3個月的遠期合約交易價格900美元，商品交易商在這種關系中尋求套利的機會。要利用任何套利機會，交易員可以執(zhí)行以下四個策略的哪一個？（）

A.賣空實物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約
C.賣空實物黃金和期貨合約
D.建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸

4.單項選擇題在模擬復雜的結構性衍生品交易時，風險經(jīng)理在驗證交易柜臺所使用的模型。該模型使用一個通用的數(shù)學期權定價模型模擬期權價格動態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計
B.期權價格對不同參數(shù)敏感度的估計
C.根據(jù)假設理論對期權的定價
D.期權價格對理論價格的顯性敏感性

5.單項選擇題以下四項中哪一個非統(tǒng)計風險計量值，通常不被用來量化市場風險？（）

A.期權敏感度
B.凸度
C.基點價值
D.凈閉口頭寸