單項(xiàng)選擇題下面哪個指標(biāo)對看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的影響一致？（）

A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege


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1.單項(xiàng)選擇題為什么一個銀行在計(jì)算VaR的時候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值？（）

A.因?yàn)楫?dāng)前市場價值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場風(fēng)險
B.因?yàn)殂y行僅僅需要計(jì)算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風(fēng)險
C.因?yàn)殂y行必須計(jì)算由于市場價格變化到導(dǎo)致的市場價值變化
D.因?yàn)殂y行在測算VaR時必須考慮違約因素

2.單項(xiàng)選擇題某個銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率互換交易，則（）。

A.屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場風(fēng)險，但需要考慮對家的信用風(fēng)險
B.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險，不考慮對家的信用風(fēng)險
C.屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險，不考慮對家的信用風(fēng)險
D.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險，也需要考慮對家的信用風(fēng)險

3.單項(xiàng)選擇題1996年的市場風(fēng)險修正案提供了（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
B.高級法和內(nèi)部模型法
C.查表法和標(biāo)準(zhǔn)法
D.標(biāo)準(zhǔn)法和高級法

4.單項(xiàng)選擇題市場修正案的標(biāo)準(zhǔn)法除了對利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險和外匯風(fēng)險分類進(jìn)行計(jì)量，還單獨(dú)（）。

A.對表外直接信貸頭寸的風(fēng)險做出了規(guī)定
B.對期權(quán)合約的風(fēng)險做出了規(guī)定
C.對互換合約的風(fēng)險做出了規(guī)定
D.對信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定

5.單項(xiàng)選擇題巴塞爾委員會意識到標(biāo)準(zhǔn)法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列？（）

A.未能認(rèn)識到最精確的風(fēng)險計(jì)量技術(shù)
B.未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)
C.方法的使用和應(yīng)用過于復(fù)雜不利于全面推廣
D.和銀行的計(jì)量體系不兼容