經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）