單項選擇題中金所的國債期貨采取的報價法是()。
A.指數(shù)式報價法
B.價格報價法
C.歐式報價法
D.美式報價法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題利率互換的常見期限不包括()。
A.1個月
B.1年
C.10年
D.30年
2.單項選擇題期權(quán)的()是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)力時購買或出售標的資產(chǎn)的價格。
A.權(quán)利金
B.期權(quán)費
C.保險費
D.執(zhí)行價格
3.單項選擇題歐式期權(quán)的買方只能在()行權(quán)。
A.期權(quán)到期日3天
B.期權(quán)到期日5天
C.期權(quán)到期日10天
D.期權(quán)到期日
4.單項選擇題客戶進行期貨交易可能涉及的環(huán)節(jié)的正確流程是()。
A.開戶、下單、競價、交割、結(jié)算
B.開戶、簽訂風險合同、下單、競價、結(jié)算、交割
C.開戶、下單、競價、結(jié)算、交割
D.開戶、簽訂風險合同、下單、補倉、競價、結(jié)算、交割
5.單項選擇題依據(jù)對期權(quán)估值公式的分析,期限長的歐式看跌期權(quán)的價格可能()期限短的歐式看跌期權(quán)的價格。
A.高于
B.低于
C.等于
D.不確定
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
題型:多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
題型:單項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
題型:多項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
題型:判斷題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
題型:單項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
題型:判斷題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
題型:單項選擇題
下列對點價交易的描述,正確的是()。
題型:多項選擇題
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
題型:多項選擇題
計算某會員的當日盈利,應(yīng)當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
題型:多項選擇題