A.增加
B.減少
C.倍增
D.倍減
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.0
B.1
C.2
D.3
A.1
B.10
C.50
D.100
A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.期權(quán)價格
D.遠期價格
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
A.波動越大
B.越低
C.波動越小
D.越高
A.1、5、7、9
B.1、7、9、1
C.9、7、5、1
D.9、7、9、7
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
最新試題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
看跌期權(quán)賣方的收益()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
當本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當供不應求時,期末結(jié)存量增加。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
下列商品中,價格之間有互補關(guān)系的有()。
下列()是實值期權(quán)。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
其他條件不變,如果標的物價格上漲,對()有利。