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在利率期限結(jié)構(gòu)理論中，一般認(rèn)為影響期限結(jié)構(gòu)曲線的因素有（）。
Ⅰ債券預(yù)期收益中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
Ⅱ債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)
Ⅲ對(duì)未來利率變動(dòng)方向的預(yù)期
Ⅳ市場(chǎng)效率低下或者資金在長(zhǎng)、短期市場(chǎng)之間相互流動(dòng)可能存在的障礙
Ⅴ債券預(yù)期收益中可能存在的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)期收益率的缺點(diǎn)表現(xiàn)為（）。
Ⅰ零息債券無法計(jì)算當(dāng)期收益
Ⅱ不能用于比較期限和發(fā)行人均較為接近的債券
Ⅲ一般不單獨(dú)用于評(píng)價(jià)不同期限附息債券的優(yōu)劣
Ⅳ計(jì)算方法較為復(fù)雜
Ⅴ不能反映每單位投資能夠獲得的債券年利息收益