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A.β值恒大于0
B.市場組合的β值恒等于1
C.β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風(fēng)險
D.β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
A.研發(fā)失敗風(fēng)險
B.生產(chǎn)事故風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.兩種證券的收益率完全正相關(guān)時可以消除風(fēng)險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險
A.標(biāo)準(zhǔn)差率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.期望值
D.方差
最新試題
下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有（）。
企業(yè)進行多元化投資，其目的之一是（）。
下列各種風(fēng)險應(yīng)對措施中，能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險的是（）。
某上市公司2013年的β系數(shù)為1．24，短期國債利率為3．5％。市場組合的收益率為8％，則投資者投資該公司股票的必要收益率是（）。
當(dāng)某上市公司的β系數(shù)大于0時，下列關(guān)于該公司風(fēng)險與收益表述中，正確的是（）。
證券投資的風(fēng)險分為可分散風(fēng)險和不可分散風(fēng)險兩大類，下列各項中，屬于可分散風(fēng)險的有（）。
必要收益率與投資者認(rèn)識到的風(fēng)險有關(guān)。如果某項資產(chǎn)的風(fēng)險較低，那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率就較高。（）
依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對公司特有風(fēng)險的補償。
已知甲、乙兩個方案投資收益率的期望值分別為10％和12％，兩個方案都存在投資風(fēng)險，在比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小時應(yīng)使用的指標(biāo)是（）。
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（）。