你可能感興趣的試題

A.投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價(jià)值比例
B.當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，表示該組合的風(fēng)險(xiǎn)小于零
C.在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)為1

A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于整個(gè)市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)