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A.投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B.當投資組合β系數(shù)為負數(shù)時，表示該組合的風險小于零
C.在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1

A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風險
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險等于整個市場組合的平均風險
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場風險大于整個市場組合的平均風險