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問答題
【案例分析題】
已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10％，方差是0．0144，投資比重為80％；B證券的預(yù)期收益率為18％，方差是0．04，投資比重為20％；A證券收益率與8證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0．2。
計算下列指標：①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④該證券投資組合的標準差。
答案：
①證券投資組合的預(yù)期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
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問答題
【案例分析題】
某企業(yè)擬投甲投資項目，計劃投資額為1000萬元，其報酬率的概率分布如下表。
答案：
甲項目報酬率的標準差率=4．90％／11％=44．55％。
