單項(xiàng)選擇題下列事項(xiàng)中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會越來越慢

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。

A.不同到期期限的債券無法相互替代
B.到期期限不同的各種債券的利率取決于該債券的供給與需求
C.長期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值
D.長期債券的利率等于長期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動而變動的流動性溢價(jià)之和

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會集曲線的說法中，正確的是（）。

A.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
B.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。

A.在確定是否對證券進(jìn)行投資時(shí)，以報(bào)價(jià)利率為評判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報(bào)價(jià)利率
C.報(bào)價(jià)利率不變時(shí)，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報(bào)價(jià)利率同向變化

最新試題

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券市場組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

題型：問答題

有一項(xiàng)年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；

題型：問答題

關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說法中，正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單個證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題