A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)

A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)

A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準差有關(guān)，而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系

A.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越小
B.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越大
C.預(yù)期報酬率的標(biāo)準差越大，投資風(fēng)險越大
D.預(yù)期報酬率的變異系數(shù)越大，投資風(fēng)險越大

A.資本 市場線的橫軸是標(biāo)準差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險報酬率

A.投資組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場風(fēng)險

A.總期望報酬率為9.6％
B.總標(biāo)準差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2

A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準差等于被組合各證券標(biāo)準差的算術(shù)加權(quán)平均值

A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券

A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5