A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.變異系數(shù)度量的單位期望報(bào)酬承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

A.有效年利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
B.報(bào)價(jià)利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報(bào)價(jià)利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1

A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計(jì)算出終值

A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)

A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)

A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之問報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本 市場(chǎng)線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系

A.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險(xiǎn)越小
B.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險(xiǎn)越大
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資風(fēng)險(xiǎn)越大
D.預(yù)期報(bào)酬率的變異系數(shù)越大，投資風(fēng)險(xiǎn)越大

A.資本 市場(chǎng)線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場(chǎng)線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.資本 市場(chǎng)線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場(chǎng)線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場(chǎng)線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A.總期望報(bào)酬率為9.6％
B.總標(biāo)準(zhǔn)差為18％
C.該組合點(diǎn)位于資本場(chǎng)線上M點(diǎn)的右側(cè)
D.資本 場(chǎng)線的斜率為0.2