單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的表述中,不正確的是()。

A.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合
B.出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略
C.當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格,執(zhí)行價(jià)格等于購買價(jià)格時(shí),拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí),拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格,凈損失為期權(quán)價(jià)格


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2.單項(xiàng)選擇題下列對于期權(quán)概念的理解,表述不正確的是()。

A.期權(quán)是基于未來的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”

4.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中,正確的是()。

A.股票市價(jià)越高,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
B.期權(quán)到期期限越長,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
C.股價(jià)波動率越大,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格越高,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值越大

最新試題

若到期日ABC公司的股票市價(jià)是每股15元,計(jì)算賣出期權(quán)的凈損益;

題型:問答題

若期權(quán)價(jià)格為4元,建立一個(gè)套利組合。

題型:問答題

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?

題型:問答題

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價(jià)格2.5元,每份看跌期權(quán)價(jià)格6.5元,投資者同時(shí)賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),計(jì)算確保該組合不虧損的股票價(jià)格區(qū)間,如果6個(gè)月后,標(biāo)的股票價(jià)格實(shí)際上漲20%,計(jì)算該組合的凈損益。(注:計(jì)算股票價(jià)格區(qū)間和組合凈損益時(shí),均不考慮期權(quán)價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值)

題型:問答題

甲投資人同時(shí)買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理,計(jì)算D公司股價(jià)的上行概率和下行概率,以及看漲期權(quán)的價(jià)值。

題型:問答題

利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理,計(jì)算看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值、上行概率及期權(quán)價(jià)值,利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價(jià)定理,計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)值。

題型:問答題

若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為35元,其期權(quán)到期日價(jià)值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

有一標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權(quán),標(biāo)的股票執(zhí)行價(jià)格為25元,1年后到期,期權(quán)價(jià)格為2元,若到期日股票市價(jià)為30元,則下列計(jì)算錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

若到期日ABE公司的股票市價(jià)是每股15元,計(jì)算買入期權(quán)的凈損益;

題型:問答題