A.當(dāng)資產(chǎn)的相關(guān)性一定時(shí),投資比重不會(huì)影響證券組合的方差
B.當(dāng)投資比重一定時(shí),資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小,證券組合的方差反而越大,因而證券組合的風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.有效界面是一條向右上方傾斜的曲線
D.有效界面總是向上凸的
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A.林特納
B.夏普
C.布萊克
D.摩森
A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨標(biāo)的商品市價(jià)波動(dòng)性的增加而提高
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨標(biāo)的商品市價(jià)波動(dòng)性的減少而下降
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與標(biāo)的商品市價(jià)波動(dòng)性無關(guān)
D.A和B僅對(duì)看漲期權(quán)成立
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.利率期貨以有息資產(chǎn)為標(biāo)的物
B.利率期貨的交割方式只有現(xiàn)金交割一種
C.利率期貨價(jià)格的變動(dòng)方向與利率的變動(dòng)方向相反
D.如果投資者預(yù)期利率將上升,應(yīng)該考慮賣出利率期貨
A.當(dāng)DIF和MACD都在0軸線以上時(shí),屬于空頭市場(chǎng)
B.當(dāng)DIF和MACD都在0軸線以下時(shí),屬于多頭市場(chǎng)
C.當(dāng)DIF向上突破MACD時(shí),發(fā)出買入信號(hào)
D.當(dāng)DIF向下跌破MACD時(shí),發(fā)出賣出信號(hào)
最新試題
投資基金是隨著股票、債券市場(chǎng)的發(fā)展而產(chǎn)生的。
構(gòu)建證券組合的原因是()
當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償相等。
期貨交易與遠(yuǎn)期交易的交易方式相同。
以傳統(tǒng)組合管理方式構(gòu)思證券組合資產(chǎn)時(shí)所應(yīng)遵循的基本原則有()
增長(zhǎng)型證券組合的投資目標(biāo)是()
一般而言利率下降時(shí),股票價(jià)格也會(huì)下降。
在分析房地產(chǎn)需求時(shí),應(yīng)著重分析潛在需求。
中期債券是指期限在1年以上、5年以下的債券。
“套利定價(jià)理論”的提出者是()