問答題已知某期權(quán)標的資產(chǎn)的市價P=100美元,期權(quán)的履約價格Pe=100美元,權(quán)利期間T=1年,無風險年利率R=5%,標的資產(chǎn)收益率的標準差σ=4%,試利用布萊克-斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格Pc與Pp。
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證券投資分析師在十分確定的情況下,為了自己和客戶的利益,可以在進行投資預(yù)測時,向投資人或委托單位作出保證。
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題型:判斷題
市場組合的系數(shù)等于1。
題型:判斷題
證券的系數(shù)大于零表明()
題型:單項選擇題
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