問答題已知某期權(quán)標的資產(chǎn)的市價P=100美元,期權(quán)的履約價格Pe=100美元,權(quán)利期間T=1年,無風險年利率R=5%,標的資產(chǎn)收益率的標準差σ=4%,試利用布萊克-斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格Pc與Pp。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題