老熟妇仑乱一区二区三区,扒开双腿猛进入喷水免费观看,天堂亚洲aⅴ在线观看

問答題 設A、B兩種股票構成一個證券組合，，有關數(shù)據(jù)如下表，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4、ρ_AB=0.8，試計算該證券組合的期望收益率方差和標準差。

1.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風險大小。

2.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風險大小。

3.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風險大??；
（2）設股票A、B構成一個證券組合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
試計算該證券組合的期望收益率、方差和標準差。

4.問答題知某期權標的資產(chǎn)的市價P=100美元，期權的履約價格P_e=100美元，權利期間T=1年，無風險年利率R=5%，標的資產(chǎn)收益率的標準差σ=4%，試利用布萊克—斯科爾斯模型計算看漲期權和看跌期權的價格P_c與P_p。

5.問答題已知某種政府債券的價格為1000元，票面年利率為3.48%。若當前市場的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價格。