A.股票風險
B.匯率風險
C.利率風險
D.商品風險
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A.交易賬戶風險
B.流動性風險
C.銀行賬戶利率風險
D.資本風險
A.交易賬戶風險
B.流動性風險
C.銀行賬戶利率風險
D.資本風險
A.交易賬戶風險管理
B.流動性風險管理
C.銀行賬戶利率風險的管理
D.資本管理
A.VaR模型的估計應該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數至少需要使用一年以上的歷史數據
A.放款部門
B.外匯部門
C.風險控制部門
D.內部控制部門
A.歷史情景
B.假設情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內之變動情景
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
最新試題
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險,需要采用哪些工具來緩釋風險:()。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括()。
確保Basel II的實施的職責屬于:()。
近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是:()。
銀行對于無法計量之風險應該:()。
作為實施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是:()。
若監(jiān)管當局發(fā)現銀行進行證券化資產的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
在某些國家,監(jiān)管機構可以要求審計師以監(jiān)管機構名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作,但不包括: ()。