單項選擇題透過證券化的過程，可以讓銀行增加下列哪一類流動性：（）。

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.資產(chǎn)負債流動性
D.負債流動性


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1.單項選擇題銀行資產(chǎn)是否可以透過公平價格快速變現(xiàn)的能力，稱為：（）。

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.資產(chǎn)負債流動性
D.負債流動性

2.單項選擇題銀行凈利息收入定義為：（）。

A.資產(chǎn)減負債
B.利率敏感性資產(chǎn)減利率敏感性負債
C.總收入減總成本
D.貸款利息收入減存款利息成本

3.單項選擇題資產(chǎn)負債管理的主要目標(biāo)是管理銀行資產(chǎn)負債的什么風(fēng)險? （）。

A.股票風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.商品風(fēng)險

4.單項選擇題金融債務(wù)到期時，銀行無法履約的風(fēng)險，稱為：（）。

A.交易賬戶風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.銀行賬戶利率風(fēng)險
D.資本風(fēng)險

5.單項選擇題由于利率的不利變化，導(dǎo)致銀行帳上存款與貸款遭致?lián)p失的風(fēng)險，稱為：（）。

A.交易賬戶風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.銀行賬戶利率風(fēng)險
D.資本風(fēng)險

6.單項選擇題進行銀行的資金風(fēng)險管理，不需要進行下列哪一個管理：（）。

A.交易賬戶風(fēng)險管理
B.流動性風(fēng)險管理
C.銀行賬戶利率風(fēng)險的管理
D.資本管理

7.單項選擇題下列說明何者是錯的：（）。

A.VaR模型的估計應(yīng)該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)

9.單項選擇題壓力測試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景