單項(xiàng)選擇題衡量信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提的方法不包括：（）

A.內(nèi)部模型法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.內(nèi)部評級初級法
D.內(nèi)部評級高級法


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2.單項(xiàng)選擇題巴塞爾協(xié)議支柱2和支柱3希望能覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)類型是：（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.其它風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題巴塞爾協(xié)議支柱3希望提高銀行哪個方面的透明度：（）。

A.銀行的資產(chǎn)組合與負(fù)債組合
B.銀行的資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.銀行的資本組合與風(fēng)險(xiǎn)概況
D.銀行的資產(chǎn)組合與資本組合

4.單項(xiàng)選擇題巴塞爾協(xié)定支柱2監(jiān)管檢查關(guān)注的內(nèi)容是：（）。

A.銀行根據(jù)支柱1的最低資本要求是否足夠
B.銀行根據(jù)支柱2的最低資本要求是否足夠
C.超過銀行支柱1最低資本要求的其它資本
D.超過銀行支柱2最低資本要求的其它資本

5.單項(xiàng)選擇題銀行監(jiān)管的第一支柱說明最低資本的要求。銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.納入支柱1的討論范圍
B.納入支柱2的討論范圍
C.納入支柱3的討論范圍
D.未納入任何一個支柱的討論范圍

6.單項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)資本所覆蓋的損失，比VaR模型所覆蓋的損失：（）。

A.高
B.低
C.一樣大
D.無法判斷，要看VaR模型置信水平的高低

7.單項(xiàng)選擇題銀行在未來一段時(shí)間內(nèi)，可能損失的統(tǒng)計(jì)分布服從：（）。

A.鐘形的對稱分配
B.胖尾的對稱分配
C.左偏分配
D.右偏分配

8.單項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)資本模型在計(jì)量極端情景時(shí)應(yīng)該考慮的風(fēng)險(xiǎn)包括：（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.其它風(fēng)險(xiǎn)
D.以上皆是

最新試題

銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。

題型：單項(xiàng)選擇題

CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。

題型：單項(xiàng)選擇題

近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。

題型：單項(xiàng)選擇題