單項(xiàng)選擇題某投資經(jīng)理持倉有一個(gè)投資組合Z，現(xiàn)投資經(jīng)理試圖采用歷史法計(jì)算出該投資組合的5%VaR值，通過對過去100交易日每日損益進(jìn)行排序，該投資經(jīng)理得到數(shù)據(jù)有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（）

A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小

2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某投資經(jīng)理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風(fēng)險(xiǎn)，該投資經(jīng)理最可能使用下列哪組對沖工具（）

A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨

3.單項(xiàng)選擇題采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）

A.對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露有更詳盡的描述
B.對風(fēng)險(xiǎn)分析的可視性更強(qiáng)
C.對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大但風(fēng)險(xiǎn)暴露小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率小但是風(fēng)險(xiǎn)暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別
D.對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過二維矩陣進(jìn)行測評，更加精確

4.單項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中，哪一項(xiàng)為可接受風(fēng)險(xiǎn)正確的定義（）

A.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置的成本高于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失
B.風(fēng)險(xiǎn)無法完全規(guī)避
C.期望損失非常小
D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率非常小