判斷題風(fēng)控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預(yù)測(cè)強(qiáng)度，另一方面又追求簡潔、效率、容易為高層領(lǐng)導(dǎo)理解，因此需要在兩者之間進(jìn)行取舍而不能一味追求某一方面。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)一個(gè)期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時(shí)有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對(duì)該組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不正確的是（）

A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動(dòng)，會(huì)對(duì)組合造成較大風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場(chǎng)隱含波動(dòng)率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時(shí)間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對(duì)沖

2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法需要達(dá)到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個(gè)描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識(shí)別影響持倉價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來變化趨勢(shì)
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解

3.單項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中，最有可能進(jìn)行完全規(guī)避以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的是（）

A.股票波動(dòng)率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對(duì)近期市場(chǎng)變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對(duì)VaR值影響更小